3. Técnicas Econométricas (Modelización y Predicción) Guía de aprendizaje. Francisco Javier Cervigon Ruckauer

3. Técnicas Econométricas (Modelización y Predicción)

Guía de aprendizaje

INTRODUCCIÓN

Este tema está diseñado para que aprendas a interpretar la información estadística sobre las relaciones entre variables. En este apartado, se trata de contextualizar el análisis de datos y la estadística dentro del desarrollo de una investigación.

La herramienta básica que usarás es un modelo econométrico que conjuga los esquemas teóricos sobre el funcionamiento de dichas relaciones con las técnicas estadísticas de análisis de datos. Los modelos son estructuras muy complejas, pero mediante las explicaciones comprenderás el modelo de regresión simple y múltiple.

Por otra parte, este tema tiene un carácter aplicado, por lo que los ejemplos prácticos servirán para introducir los conceptos estadístico-econométricos. Así, una parte importante se dedica a analizar casos prácticos, en los que aprenderás a manejar un software econométrico y a interpretar adecuadamente los resultados obtenidos. El paquete econométrico a utilizar es Gretl, un software de libre uso, fácil de manejar y que tiene acceso a las bases de datos que se estudian en muchos libros de introducción al análisis econométrico.

Finalmente, tendrás instrumental avanzado para trabajar en un marco de variables medidas como series temporales. El tema se basa en el análisis de las propiedades temporales de las variables como paso previo para la modelización de series temporales mediante la metodología Box-Jenkins.

OBJETIVOS

Que conozcas las relaciones lineales entre variables aleatorias que derivan en el modelo de regresión simple y múltiple para su aplicación a las situaciones más habituales. Y que aprendas la herramienta GRETL para que seas capaz de interpretar de forma rigurosa los resultados de su aplicación.

Que analices las principales herramientas para el tratamiento de series temporales para la realización de predicciones. Que te familiarices con el análisis estocástico de series temporales, estudiando sus fundamentos teóricos y algunas de sus principales aplicaciones en diferentes ámbitos. Y que tenga la capacidad de manejar las herramientas necesarias para interpretar y entender los datos de series temporales.

Competencias

Adquirirás las siguientes competencias:

Conocer y aplicar los conceptos de modelos de regresión lineal simple y múltiple.

Conocer las propiedades de las series temporales y realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas adquiridas a lo largo de la formación.

La capacidad de utilizar herramientas informáticas en empresa.

Resultados de aprendizaje

Ser capaz de realizar pruebas sobre la especificación del modelo econométrico para contrastar su validez y, en caso necesario, abordar la reformulación del mismo.

Saber usar los resultados de un modelo econométrico con fines analíticos, predictivos o de evaluación de diversas situaciones dependiendo del sector.

Ser capaz de realizar pruebas sobre la especificación del modelo econométrico para contrastar su validez y, en caso necesario, abordar la reformulación del mismo.

CONTENIDOS

A continuación enunciamos los diferentes apartados que estudiarás en este tema:

3.1. GRETL, la econometría, modelo de regresión lineal simple.

• Introducción.
• Relación entre dos variables.
• Modelo de regresión lineal simple (modelo, estimación, contrastes, validación).

3.2. Modelo de regresión lineal múltiple.

• Introducción.
• Modelo de regresión lineal múltiple (modelo, estimación, contrastes, validación).

3.3. Series Temporales.

• Introducción. Concepto de serie temporal.
• Características comunes de las series temporales.
• Objetivos del análisis de series temporales.
• Modelos deterministas de series temporales.
• Otra aproximación.

METODOLOGÍA Y RECURSOS

3.1. GRETL, la econometría, modelo de regresión lineal simple.

Los contenidos de este apartado se llevarán a cabo mediante clases expositivas en las que se revisarán los aspectos conceptuales y teóricos del modelo de regresión simple. A continuación, se realizará un ejercicio práctico de tipo test para aplicar los contenidos teóricos. Se expondrá el software econométrico GRETL, con el que se resolverá un caso práctico interpretando adecuadamente los resultados obtenidos. Finalmente, se hará una evaluación de los conocimientos mediante preguntas de un único resultado correcto.

3.2. Modelo de regresión lineal múltiple.

Los contenidos de este apartado se llevarán a cabo mediante clases expositivas en las que se revisarán los aspectos conceptuales y teóricos del modelo de regresión múltiple. A continuación, se realizará un ejercicio práctico de tipo test para aplicar los contenidos teóricos. Se expondrá el software econométrico GRETL, con el que se resolverá un caso práctico interpretando adecuadamente los resultados obtenidos. Finalmente, se hará una evaluación de los conocimientos mediante preguntas de un único resultado correcto.

3.3. Series Temporales.

Los contenidos de este apartado se llevarán a cabo mediante clases expositivas en las que se revisarán los aspectos conceptuales y teóricos de una serie temporal. A continuación, se realizará un ejercicio práctico de tipo test para aplicar los contenidos teóricos. Se expondrá el software econométrico GRETL, con el que se resolverá un caso práctico interpretando adecuadamente los resultados obtenidos. Finalmente, se hará una evaluación de los conocimientos mediante preguntas de un único resultado correcto.

Francisco Javier Cervigon Ruckauer